Theoretische Grundlagen zum Thema Handelssystem / Entwicklung von Handelssystemen / Systementwicklung

Handelssysteme beinhalten Bedingungen für den Handels mit Wertpapieren oder Derivaten. Es gibt "einfache" Handelssysteme und mechanische Handelssysteme. Einfache Handelssysteme kann man mit Hilfe eines oder mehrerer Indikatoren erstellen. Mechanische Handelssysteme können auch Indikatoren beinhalten, sie werden jedoch nicht wie einfache Handelssysteme von Hand, sondern durch ein Programm am Computer berechnet.

Die meisten Handelssysteme kann man in eine derfolgenden Gruppierungen einordenen:

1. Trendfolgende Handelssysteme

Die meisten bekannten Handelssysteme fallen wohl in diese Gruppe. Trendfolgende Handelssysteme versuchen, eine Trendbewegung zu erkenne und in Richtung des vorherrschenden Trens zu Handeln.

2. Contratrend Handelssysteme

Contratrend Handelssysteme versuchen, nach einer sehr heftigen Kursbewegung die dann zu erwartende Gegenbewegung auszunützen.

3. Channel-Breakout Handelssysteme

Channel-Breakout Handelssysteme geben ein Handelssignal, wenn der Kurs aus einer Handelsspanne ausbricht.

4. Formationserkennende Handelssysteme

Formationserkennende Handelssysteme versuchen, bestimme Chartmuster im Kursverlauf zu erkennen und daraus ein Handelssignal abzuleiten.

Fehler bei der Entwicklung von Handelssystemen

1. Überoptimierung
   Je besser ein Handelssystem an die Daten der Vergangenheit angepasst ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es auch in der Zukunft gute Ergebnisse liefert.
2. Zu viele Optimierungsvariablen
   Je mehr Optimierungsvariablen ein Handelssystem hat, desto besser wird es an die Vergangenheit angepasst. Grundsätzlich sollte man versuchen, möglichst wenig Optimierungsvariablen zu verwenden.
3. Keine ausreichende Datenmenge vorhanden
   Man kann ein System nur dann sinnvoll bewerten, wenn eine ausreichend lange Datenmenge zum Testen vorhanden ist. Je langfristiger das System angelegt ist, desto länger muss der Testzeitraum sein. Entscheidend ist die Anzahl der Trades, die getestet werden, und die sollte möglichst hoch sein.
4. Kein ausreichender Kontrollzeitraum vorhanden
   Wenn ein System gute Ergebnisse im Optimierungszeitraum erzielt hat, ist das noch lange keine Garantie, dass es auch mit unbekannten Daten gute Ergebnisse liefert. Daher ist es unbedingt notwendig, das System an ausreichend langen unbekannten Daten zu Testen.
5. Instabiles System
   Wenn bereits kleinste Änderungen an den Systemvariablen die Systemergebnisse stark verschlechtern, ist das System höchstwahrscheinlich zu sehr an die Vergangenheit angepasst und wird im realen Handel versagen.
6. Blick in die Zukunft
   Besonders wenn das Handelssystem unrealistisch gute Ergebnisse liefert, besteht die Gefahr, dass Indikatoren verwendet werden, die in die Zukunft blicken.
   Natürlich ist es auch nicht möglich, zum High oder Low eines Tages zu handeln, da dies erst am Ende des Tages bestimmt werden kann.