Theoretische Grundlagen zum Thema Handelssysteme / Entwicklung von
Handelssystemen / Systementwicklung
Fehler bei
der Entwicklung von Handelssystemen
Überoptimierung
Je besser ein Handelssystem an die Daten der Vergangenheit angepasst
ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es auch in der Zukunft
gute Ergebnisse liefert.
Zu viele Optimierungsvariablen
Je mehr Optimierungsvariablen ein Handelssystem hat, desto besser
wird es an die Vergangenheit angepasst. Grundsätzlich sollte
man versuchen, möglichst wenig Optimierungsvariablen zu verwenden.
Keine ausreichende Datenmenge
vorhanden
Man kann ein System nur dann sinnvoll bewerten, wenn eine ausreichend
lange Datenmenge zum Testen vorhanden ist. Je langfristiger das
System angelegt ist, desto länger muss der Testzeitraum sein.
Entscheidend ist die Anzahl der Trades, die getestet werden, und
die sollte möglichst hoch sein.
Kein ausreichender Kontrollzeitraum
vorhanden
Wenn ein System gute Ergebnisse im Optimierungszeitraum erzielt
hat, ist das noch lange keine Garantie, dass es auch mit unbekannten
Daten gute Ergebnisse liefert. Daher ist es unbedingt notwendig,
das System an ausreichend langen unbekannten Daten zu Testen.
Instabiles System
Wenn bereits kleinste Änderungen an den Systemvariablen die
Systemergebnisse stark verschlechtern, ist das System höchstwahrscheinlich
zu sehr an die Vergangenheit angepasst und wird im realen Handel
versagen.
Blick in die Zukunft
Besonders wenn das Handelssystem unrealistisch gute Ergebnisse liefert,
besteht die Gefahr, dass Indikatoren verwendet werden, die in die
Zukunft blicken.
Natürlich ist es auch nicht möglich, zum High oder Low
eines Tages zu handeln, da dies erst am Ende des Tages bestimmt
werden kann.
